Jak obliczyć wartość pipsa?
Pips jest najmniejszą wartością o jaką może zmienić się kurs danego instrumentu. O wartości pipsa decyduje wielkość transakcji, kierunek zajmowanej pozycji oraz minimalny krok notowania. Wartość pipsa w walucie kwotowanej dla transakcji na parach walutowych obliczana jest według poniższej formuły:
1pips = [0,0001] x [ilość lotów] x [wartość 1 lota] (dla 1 lota EUR/USD pips= 10$)
dla par z jenem wzór przyjmuje postać:
1pips = [0,01] x [ilość lotów] x [wartość 1 lota]
W przypadku indeksów, metali i ropy wartość pipsa w USD obliczana jest według formuły:
1pips = [0,01] x [ilość lotów] x [mnożnik]
Wartość pipsa przeliczana jest na złotówki po kursie waluty kwotowanej i PLN, a przypadku indeksów, metali i ropy po kursie USDPLN. Dla pozycji długich przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie bid, dla pozycji krótkich wartości pipsa przeliczane są po kursie ask.
Przykładowo dla rynku walutowego najczęściej 1 pips to 0.0001, a zmiana notowania pary EUR/PLN (euro w parze ze złotówką) z 3.4222 na 3.4223 to zmiana kursu właśnie o 1 pips. Dla par walutowych, w których japoński jen jest walutą kwotowaną, 1pips to 0.01, a zmiana notować EUR/JPY (euro w parze z japońskim jenem) ze 155.22 na 155.23 oznacza wzrost kursu o 1 pips.
Dla pary EUR/USD wartość 1 pipsa dla 1 lota to 10 USD. odpowiednio, dla 0.1 lota wartość 1 pipsa będzie dziesięciokrotnie mniejsza i wyniesie 1 USD.
Dla minimalnej jednostki transakcyjnej, tj. 0.01 lota, wartość 1 punktu będzie równa 0.1 USD (10 centów).
Wiedząc, że 1 lot na rynku walutowym to 100.000 jednostek waluty bazowej, a kurs walutowy wyraża cenę walutowy bazowej w walucie kwotowanej, możemy obliczyć, ile wart jest 1 pips. Wartości 1 pipsa zawsze wyrażone są w walucie kwotowanej. Posłużmy się przykładem pary eurodolara –
EUR/USD:
1 pips dla 1 lota EUR/USD = 100.000 x 0,0001 = 10 USD
1 pips dla 0,77 lota EUR/USD = 77.000 x 0.0001 = 7,7 USD
1 pips dla 0,33 lota EUR/USD = 33.000 x 0.0001 = 3,3 USD
Przykład transakcji:
Kupujemy 1 lot EURUSD tzn. 100 000 EUR
Stosujemy dźwignię 1:100
Walutą naszego rachunku jest dolar USD
Otwieramy kontrakt przy przykładowej cenie 1,3264, zamykamy 1,3304, czyli zarobiliśmy 40 pipsów.
Przy dźwigni 1:100 musimy mieć depozyt 1000 EUR, co przy kursie otwarcia 1,3264 daje wartość 1326,40 USD. Tyle musimy zainwestować w 1 lot EURUSD
Wartość 1 pipsa = 10 USD, więc zarobione 40 pipsów daje nam 400 USD zysku.
To jest 30% od zainwestowanego kapitału.
Gdybyśmy w tej samej sytuacji kupili 0,1 lota (1 minilot), wszystkie wartości będą dziesięciokrotnie mniejsze:
Wartość kontraktu 10 000 EUR
Depozyt 132,64 USD
Wartość 1 pipsa = 1 USD
Zysk z 40 pipsów to 40 USD
To jest nadal 30% od zainwestowanego kapitału.
Obliczmy zysk z pierwszej transakcji w 2010 roku, od19 stycznia do 20/21 stycznia
Pozycja krótka (sprzedaż – sell) EURUSD
Otwarcie pozycji 1,4377
Zamknięcie pozycji 1,4130
Zysk 247 pipsów
Dla 1 lota:
Wielkość kontraktu 100 000 EUR
Wartość 1 pipsa 10,00 USD
Wymagany depozyt 1437,70 USD
Zysk 2470,00 USD
To jest 171,8% od zainwestowanego kapitału.
Dla 0,1 lota (1 minilot):
Wielkość kontraktu 10 000 USD
Wartość 1 pipsa 1,00 USD
Wymagany depozyt 143,77 USD
Zysk 247,00 USD
To jest nadal 171,8% od zainwestowanego kapitału.
Dla 0,01 lota (1 mikrolot):
Wielkość kontraktu 1 000 EUR
Wartość 1 pipsa 0,10 USD
Wymagany depozyt 14,37 USD
Zysk 24,70 USD
To jest nadal 171,8% od zainwestowanego kapitału.
Jak widać można zarabiać nie mając ogromnego kapitału. Wystarczy znaleźć brokera który umożliwia zakup minilotów lub mikrolotów.
UZUPEŁNIENIE
Obliczmy zysk z ostatniej transakcji z 13-12-2010 – kupujemy (buy) czyli otwieramy pozycję długą na GBPUSD po cenie 1,5725, zamykamy po cenie 1,5884 – zysk 159 pp
Dla 1 lota:
Wielkość kontraktu 100 000 GBP
Wartość 1 pipsa 10,00 USD
Wymagany depozyt 1572,50 USD
Zysk 1590,00 USD
To jest 101,11% od zainwestowanego kapitału. W jeden dzień od godz. 13:00 do 21:00
Dla 0,1 lota (1 minilot):
Wielkość kontraktu 10 000 GBP
Wartość 1 pipsa 1,00 USD
Wymagany depozyt 157,25 USD
Zysk 159,00 USD
To jest nadal 101,11% od zainwestowanego kapitału.
Dla 0,01 lota (1 mikrolot):
Wielkość kontraktu 1 000 GBP
Wartość 1 pipsa 0,10 USD
Wymagany depozyt 15,72 USD
Zysk 15,90 USD
To jest 101,11% od zainwestowanego kapitału.
Jak wygląda średni miesięczny zysk z roku 2010 ?
1220 pipsów to:
- przy obracaniu 1 lotem 12 200 USD zysku
- przy obracaniu 0,1 lotem 1220 USD zysku
- przy obracaniu 0,01 lotem 122 USD zysku
Wartości z polskiej walucie PLN otrzymamy mnożąc w/w cyfry przez aktualną wartość dolara w złotówkach.
Przy kursie USDPLN = 2,9400 i kurcie EURUSD = 1,3200
Ad 1. 35 868 PLN zysku, przy depozycie 3880 PLN (1000 EUR = 1320 USD)
Ad 2. 3 586 PLN zysku, przy depozycie 388 PLN ( 100 EUR = 132 USD)
Ad 3. 358 PLN zysku, przy depozycie 38,8 PLN ( 10 EUR = 13,2 USD)
